Данная статья защищена авторским правом ссылка обязательна https://forexs-school.ru/
подбор брокера под Ваш стиль торговли
Всё для торговли на рынке форекс

Торговые системы на рынке форекс.Создание и автоматизация.

 торговые системы

Как добиться успеха на рынке? Не важно – рынок форекс или фондовый, без торговой системы которая будет направлять на определённые действия в определённых ситуациях на рынке нам не обойтись. И не факт что ,прибыльные торговые системы должны состоять из множества навороченных индикаторов ,скользящих средних и.т.д. Обычно самые прибыльные системы которые служат их создателям не один год содержат минимум индикаторов и имеют небольшое количество правил. Таких системы часто записывают в виде кода и в итоге у нас получаются механические торговые системы которые торгуют в автоматическом режиме и экономят наше время.


Зачем нам автоматизировать наши торговые системы.

Первое, что нам даст автоматизация — это проверка системы на различных промежутках времени, то есть на истории. Зачем это нужно? Вы разработали или нашли систему, которая работает на ура, ваш депозит растёт и радости нет предела. Вот тут-то и надо прогнать стратегию на истории, что бы понять её потенциал как она вела себя в условиях рынка которые были раньше в истории и сделать выводы о будущем потенциале стратегии. Я думаю если советник получится стабильный, то вы не откажетесь от его использования, но даже если вы дальше планируете торговать руками автоматизация сэкономит мысу времени на тестировании торговой системы.

Второе, в результате автоматизации мы за короткий период времени сможем оценить и разработать манименеджемент для нашей торговой системы на исторических данных и с большей уверенностью использовать его в торговле, проверить эффективность нашей торговой системы. Любая работающая система на данный момент может приносить убытки в будущем, особенно это касается индикаторных систем, вот тут тестирование нам и поможет понять потенциал системы, выделить нюанса в использовании торговой системы, укажет нам на максимальные просадки, которые были в прошлом и возможно повторяться в будущем.

Третье, непредвзятость данных. Такова уж наша человеческая натура, мы в непонятных ситуациях всегда пытаемся склонить результат в нашу сторону и убеждаем себя, что это сработает в будущем.А как поступит механическая торговая система? Она беспристрастна и выдаст в тесте только сухие факты она ничего не будет додумывать и ставить под сомнение какие-либо результаты, в итоге мы получим беспрестанные и объективные данные о нашей стратегии и исключим человеческий фактор. И кстати это поможет Вам когда начнёте торговать на реальном счету, при просадках Вы будете знать, что система допускает такие просадки и нервы не будут Вам мешать принимать правильные решения.

Четвёртое-гармоничность торговой системы. В результате всех наших манипуляций, описанных выше мы имеем возможность понять свою систему досконально до мельчайших нюансов. Тестирование даёт нам возможность определить как мы будем действовать в той или иной ситуации. Конечно всё это будет построено на результатах из прошлого, но как известно история повторяется и иметь план на критический момент это дорогого стоит.

Пятое-независимость. Все мы хотим быть независимы, от начальства, от обстоятельств и.т.д рабочая торговая система даёт нам шанс стать таковыми. А автоматизированная система даёт нам ещё больше возможностей в нашей независимости и мы становимся независимы от времени, от сидения перед компьютером, за нас всё будет делать наша автоматическая торговая система, а мы пожинать плоды валяться на пляже попивать махито и лишь иногда подходить к ноутбуку что бы подкорректировать свою торговую систему или снять деньги. Но здесь есть одно но, создать такую систему не так то просто, я не имею в виду написать советника, я имею ввиду создание системы торговли которую будет смысл автоматизировать и до данного этапа дойдут единицы.


Как разработать свою собственную торговую стратегию.

В основе каждой стратегии лежит идея или замеченная вами в результате торговли какая то закономерность которую Вы будете пытаться реализовать в будущем в своей торговле. Систем а может быть Ваша ,покупная скачанная с интернета. Сразу скажу что бесплатные стратегии в большом количестве описанные на сайтах посвящённых форекс тематике в 90 % не рабочие по различным причинам где-то индикаторы требуют оптимизации, какие-то были созданы под определённый промежуток времени. Вам конечно на истории горе трейдеры покажут всё красиво как Вы будите входить в нижней точке и выходить взяв почти всё движение, а в реалии когда вы будете начинать пользоваться данным девайсом у вас всё будет происходить на оборот и не так гладко как у того кто данную систему описывал и уверял Вас в её работоспособности.

Почему так происходит? А ответ абсолютно простой процентов 90% владельцев сайтов форекс тематики никакого отношения к рынку форекс не имеют ,с рынком их связывает толь ко то ,что они ведут сайт тематики форекс и всё. Естественно они покупают статьи так же у авторов, которые пишут их только потому, что данная тема одна из самых дорогих и так этот снежный ком нарастает и формирует в интернете миф о лёгкости заработка на форекс, что не соответствует действительности, а многие ведутся и в итоге огорчаются. Расскажу Вам историю, на меня недавно вышел автор статей о форекс и предложил мне свои услуги и в описании своих достоинств сказал, что он может написать две-три стратегии по форексу в день и в качестве доказательства своего профессионализма отправил меня на сайт для которого он пишет стратегии, я перешёл на сайт почитал , это была такая ересь мама не горюй. Когда я ему ответил, что эти системы торговли не рабочие мне пришёл весьма занимательный ответ «А кого сейчас интересует работоспособность системы, главное качество изложения материала и количества знаков в статье». Вот такими системами наполнен интернет процентов на 80.

С покупными системами всё тоже не однозначно: в большинстве случаев Вам втюхают бесплатную систему и перестанут Вам отвечать после того как Вы её купите. Я на сайте после описания стратегии всегда снимаю два три дня торговли по данной системе что бы пользователи во очию могли понять подходит данная система им или нет. Что-то я отвлёкся от темы, но эти нюансы при поиске стратегии для своей торговли нужно знать каждому дабы не наступать на грабли, на которые наступили уже десятки тысяч людей и я в том числе в начале своей деятельности. Давайте продолжим по теме.

Итак, Вы нашли всё-таки торговую систему доработали её под себя(это обязательно),поняли все её нюансы и давай её автоматизировать ! Я на это скажу Вам нет! Следующим Вашим шагом будет демо или тестер стратегий я предпочитаю демо счета( да это долго ,но намного надёжней).Вы начинаете понимать рабочий алгоритм который вы заложили или нет, вносите изменения в систему в её правила, добавляете или может наоборот убираете индикаторы или какие-то модели и.т.д. после перейдите на реальный счёт поймите как она себя ведёт на реальном рынке.И только после того как вы поняли ,что Ваша система рабочая можно приступать к её автоматизации. Конечно можно автоматизировать системы и сразу после создания, но в реалии не многие знают язык программирования и Вам придётся платить за написания советника, а платить за написание неизвестно чего я бы не стал.


Как написать техническое задание для программиста.


Система создана и проверена в бою, что делать дальше что бы избавить себя от рутинного сидения за компьютером. А дальше нам нужно написать техническое задание для написания советника и не важно сами вы будите писать код или это будет делать программист техническое задание обязательно в любом случае. задание не терпит вольностей нельзя допускать чтобы программист додумывал за Вас, иначе Вы потеряете нить своей системы и будете удивляться почему она вдруг стала не рабочей. Ваше задание должно содержать точки по которым ваша торговая система будет входить в рынок и естественно точки по которым система будет выходить из ранка. Не важно какие правила заложены вами для той или иной ситуации эти две точки должны присутствовать всегда. Нельзя оставлять без внимания и то, что в вашем задании должны быть отображены правила управления прибылью вашей системы и естественно управление убытками (столосс и тейкпрофит). В принципе на основании этих четырёх данных достаточно что бы написать советника, а Вы еже на основании своего опыта торговли на демо и реале, можете дополнить код трейлингом, переносами в без убыток, каким-то определенным мани менеджементом и .т.д практически всё можно реализовать в коде. Чем точнее и конкретнее вы напишете свое техническое задание, тем больше Ваша механическая система будет похожа на оригинал в виде вашей торговой системы. Дальше представлены несколько простых технических заданий на разработку механической торговой системы. техническое задание И вот настал тот час, когда Ваш советник написан и передан вам в пользование, Вы уже предвкушаете набитые баксами карманы, но и опять это пресловутое «но» которое я упомянул в статье уже не единожды. А в реалии нам предстоит тестировать, оптимизировать нашего советника на различных промежутках времени, после продолжительное тестирование на центовом счёте исправление ошибок, может быть дописывание новых правил в советнике.

После нужно приложить ещё много усилий перед тем как наша механическая торговая система начнёт нам рубить бабло, а может нам придётся выкинуть её в топку и начать всё заново и такое бывает. А кто говорил, что будет легко!

Торговые риски в системах торговли.

Сейчас давайте рассмотрим торговые риски в системах торговли. Не важно какая у вас система, механическая ручная, автоматическая, при торговле, а также оптимизации или тестировании, что бы ваша система приносила прибыль нужно учитывать несколько видов рисков. И только при условии, что все эти виды рисков сбалансированы в вашей системе торговле и приведены к уравновешенному значению Ваша торговля будет прибыльной. Запомните, что даже самая стабильная и прибыльная стратегия с неучтёнными рисками становиться убыточной в один миг.

Риск входа в позицию- данный риск один из основных и имеющий большое влияние на торговлю. При торговле Вы всегда должны ограничивать свой убыток в случае негативного исхода вашей сделки Сделать это можно просто выставив Stop loss который будет ограничивать убыток определённой суммой или процентом от вашего депозита.

Овернайтовый риск- данный вид риска могут учитывать только те трейдера кто допускает поддержание своих сделок через выходные дни. Как бы нам не хотелось но ограничить этот риск каким либо инструментом у нас не получится. К данному виду риска приводят гэпы которые часто образуются после выходных, цена может одним скачком перелететь наш Stop loss и унести вместе с собой значимую часть нашего депо, а иногда если риск входа в позицию завышен то и наступление margin call.

Торговый риск- характеризуется таким параметром как минимальная суммы средств с которой Вы можете начать торговлю вашей системой. Учитывать данный вид риска обязательно и он должен быть рассчитан до начала реальной торговли плюс 50% запаса средств. Складывается на основании Ваших тестов на истории или тестирования на демо и включает в себя три параметра:

  1. Какую максимальную серию проигрышей допускает Ваша торговая система.
  2. Какую максимальную просадку допустила ваша система торговли на исторических данных.
  3. Процент наступления margin call у Вашего брокера.

На основании этих трёх параметров Вы выводите безопасный депозит для торговли по вашей системе, но не надо забывать ,что депозит Вы вывели на исторических данных ,мы конечно подразумеваем ,что история повторяется, но в будущем всё может быть иначе и какой то параметр из перечисленных выше может превысить наши значения поэтому я рекомендую добавлять плюс 50 % от выведенного депо.

 Неторговый риск – В наше время развелось очень много контор которые предоставляя брокерские услуги не имеют ни своего капитала и не удивляйтесь иногда даже документов на право проведения таких манипуляций на рынке форекс .

Просто некий Вася Пупкин имея определённую сумму денег заказывает красивый брокерский сайт, проводит масштабную рекламу и начинает собирать бабло и ничего удивительного нет что он в один прекрасный день исчезает с нашими деньгами. Никто от этого не застрахован, но этого в настоящее время можно легко избежать у всех у нас есть интернет и уважающий себя брокер всегда предоставляет на своём сайте документы проверить которые не составляет особого труда.


Стабильность механической системы форекс.

Стабильность механической системы характеризуется стабильностью торговли на весьма большом промежутке времени. Какую систему мы можем назвать стабильной:

  1. Десять месяцев приносила убыток и за два месяца прибыли перекрыла все убытки и позволила заработать.
  2. В течении всего года приносила прибыль при этом было два убыточных месяца прибыльность системы всё равно в плюсе.

Я думаю ,что каждый ответ ,что стабилен вариант 2,а первый неприемлем для торговли и я соглашусь с этим на сто процентов. В интернете достаточно много мнений какую систему считать стабильной некоторые считают нестабильной систему если она торгует неодинаково на всех парах, я считаю это бредом Ведь мы не торгуем ручными системами не всех парах? Мы создаём систему под определённую пару учитывая все мелкие нюансы, которые существуют для данной пары и то что она не торгует на других парах это абсолютно нормально.

Моё понимание стабильной торговой системы таково: Система должна торговать стабильно различных торговых условиях, для неё не должны быть проблемой не трендовый рынок не флетовый, допускается снижение прибыльности в том или ином состоянии рынка или времени суток торговли, но это снижение не должно быть критическим для системы.

Какой процент убыточных сделок от прибыльных должен быть у системы этот вопрос индивидуален. Система может иметь соотношения прибыль убыток 1:1 а может 1:4 естественно что при соотношении 1:4 количество прибыльных сделок может быть меньше убыточных и это не означает система стала не стабильной.


Срок работы механической системы без оптимизации.

Как бы мы не хотели создать себе робота который будет работать вечно навряд ли это удастся я по крайней мере не встречал таких роботов, ну кроме сеточников и усреднителей. Любого советника через определённый промежуток времени приходится подстраивать под изменившиеся условия Вот отсюда и выплывает ещё одна характеристика. Срок работы системы – на каком промежутке времени система способна работать стабильно без оптимизации её параметров без подключения каких-то дополнительных инструментов для улучшения стабильности и.т.д. Чем больше был тестовый период при формировании параметров для торговли советником, тем вероятнее дольше будет срок работы системы.

Например система оптимизировалась нами на промежутке 48 месяцев тогда её срок работы должен быть 6-12 месяцев. Конечно на рынке может случиться разное поэтому руку нужно всегда держать на пульсе и в случае резких глобальных изменений на ранке производить повторную оптимизацию торговой системы. Если Вы сумеете создать и провести тестирование на промежутке с 2008 по 2014 год и советник при оптимизации покажет вам стабильные результаты тогда Вы получите советника который будет Вам приносит прибыль практически вечно, но таких если и создадут то единицы, а остальным придётся оптимизировать и подстраивать свои системы под определенные условия рынка. Вот теперь Вы поняли, что такое торговая система с чем её едят и зачем нам её автоматизировать.

Я надеюсь, что Вы увидели, что от создания до автоматизации торговой системы проходит весьма продолжительный промежуток времени, ведь только описание того, что Вам нужно сделать заняло шесть листов формата А4, а теперь представьте сколько это займёт времени в реалии. Не каждую систему торговли можно автоматизировать многие зависимы от новостей каких-то непередаваемых на языке программирования условий и.т.д. Но в основном любую даже самую сложную торговую систему опытный программист сможет языке MQL4. Этот путь не короткий, но если Вы пройдете все этапы с успехом, вознаграждением Вам будет масса свободного времени, независимость ни от каких обстоятельств и полное удовлетворение от того, что Вы это сделали сами.

Желаем Вам только прибыльной торговли!

>форекс школа

Подпишись на обновления сайта.

Введите свой e-mail адрес:

    podddpisska

 

Комментарии

комментариев нет!

Добавить комментарий

*

Реклама Google
Новости Forex4you
Рейтинг советников Форекс!

<a href="http://www.instaforex.com/ru/?x=LNZN">InstaForex</a>
Наш рейтинг брокеров.

position1forex4you

position2WELTRADE

 roboforexroboforex

Наш канал на YouTube.